Home » Theoretische Optionspreise, Greeks, Volatilitäten

dxPrice

Die dxPrice-Berechnungsfunktion ermöglicht eine Echtzeit-Berechnung arbritragefreier theoretischer Optionspreise, die auf Echtzeit- oder auf historischen Daten basieren. Die Preisinformationen können zusammen mit dem Echtzeit-Datenfeed über dxFeed-API oder über den historischen On-Demand-Datenspeicher bereitgestellt werden. Den Optionsmärkten fehlt es bei bestimmten Strikes oft an Liquidität, und die Ermittlung des Marktpreises oder eines fairen Abrechnungspreises für ein bestimmtes Wertpapier ist nicht immer eine einfache Aufgabe. dxPrice ist eine Technologie, die aus allen verfügbaren Marktdaten optimale Optionskurse ableitet. Die Technologie kann in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. zur Erweiterung von Live-Marktdatenfeeds, zur Risikokontrolle „on-the-fly“, zur Tagesendverarbeitung oder zum Market-Making. Die Preise ergeben sich aus dem gesamten Spektrum der Bid/Ask-Kurse einer Optionsserie. Dadurch sind sie über die gesamte Serie hinweg geglättet, arbitragefrei, spiegeln den Markt wider und füllen die Lücken. Es ist ein wichtiger Vorteil, dass der Algorithmus modellneutral ist und sich daher für alle Arten von Anlageklassen eignet.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Geglättete Kurs- und Volatilitätskurven
  • Die Preise sind über die gesamte Optionsklasse hinweg arbitragefrei
  • Optimale Übereinstimmung mit verfügbaren Marktpreisen
  • Funktioniert gut bei geringer Liquidität und in Märkten mit hoher Liquidität sowie in Crash-Szenarien
  • Schnell genug, um in Echtzeit genutzt zu werden

Hardwarebeschleunigung, Echtzeitberechnungen und Analysen

Unsere neuesten Entwicklungen erweitern das dxPrice-Tool um Nvidia CUDA GPU Acceleration und Advanced Vector Extensions (AVX) für Intel-Prozessoren. Damit wird die erforderliche Rechenleistung bereitgestellt, die für die Echtzeit-Berechnung der Daten benötigt wird.


Demo: dxPrice-Webanwendung für theoretische Optionspreisbildung

Diese Anwendung berechnet theoretische Optionspreise eines Basiswerts für einen bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit ab dem 1. Januar 2010 und bis zum vorherigen Handelstag des aktuellen Datums.

Datentyp:

  • dxPrice arbitragefreie theoretische Optionspreise

Format:

Wir bieten:

  • Effiziente, leistungsstarke gehostete Berechnungen
  • Effiziente Datenkompression bei Übertragung
  • Überwachung und Support rund um die Uhr

Inforider-Terminal mit Volatilitätsoberfläche Explorer-Widget
Inforider-Terminal mit Optionskursanpassungs-Widget
dxPrice Risikoprofil-UI-Widget