Marktanalyse

Data Points

List of dxFeed Options Scanner data points

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List of dxFeed Options Scanner data points

Übersicht

dxFeed Options Scanner ist eine leistungsstarke SaaS-Plattform. Sie ermöglicht in Echtzeit das Scannen des gesamten Options- und Aktienuniversums anhand vielfältiger Kriterien.

dxFeed Options Scanner beantwortet einige der schwierigsten Fragen im Finanzbereich:

  • Wie findet man die richtigen Anlageinstrumente?
  • Wie erhält man Echtzeit-Trigger für den Handel?

Die Vorteile von Options Scanner

Vordefinierte Datenpunkte
Theoretische Optionsbewertung,
Griechen, IV-Berechnung, VIX,
ATM IV und mehr
Benutzerdefinierte Datenpunkte
Gezieltere Kriterien dank Programmiersprache dxScript für die Zeitreihenanalyse
Einfache Integration
Leistungsstarke SaaS-Plattform mit Wertpapiersuche über eine nahtlose REST-API-Integration
Unschlagbare Abdeckung
Über 2 Mio. Finanzinstrumente: das gesamte
Universum der US-amerikanischen und europäischen
Optionen und Aktien
Niedrige Latenzzeit
Rechenzentren in
unmittelbarer Nähe der Börsen
Kompetente Beratung
Datenanalysten und Systemarchitekten
beraten zu komplexen
Lösungen

So funktioniert dxFeed Options Scanner:

Zahlen und Fakten

Über 400
unterstützte Datenpunkte
Über 2 Mio
Finanzinstrumente
50B+
events processed and aggregated daily

Verfügbare Daten

Theoretische Preise

Modellfreier Ansatz für theoretische Optionspreise, die möglichst in den bestehenden Bid/Ask passen, arbitragefrei sind und extrapoliert werden, wenn keine Quotes vorhanden sind.

Aggregation von Optionsdaten auf Ebene der Basiswerte

Сall, Put, Gesamtvolumen und Open Interest. Implizite Volatilität (VIX und ATM), berechnet für eine Optionsserie mit möglichst ähnlicher Restlaufzeit.

Deskriptive Optionsdaten

Symbol, Basiswert, CFI, Verfallstermin, Ausübungspreis

Griechen und implizite Volatilität

Berechnet mit dem Black-Scholes-Modell

Aggregierte Daten

Aktuelle tägliche Kerzendiagramme

Historische Kennzahlen

Durchschnittsvolumen, Preise, historische Volatilitäten, technische Kennzahlen

Fälligkeitskurven auf Ebene der Basiswerte

Zeitwert, Strike-Moneyness pro Option, implizite Volatilität je nach Laufzeit bis Verfall

Sämtliche Daten für Basiswerte

Fundamentaldaten, Preise und Kerzendiagramme, Quotes und mehr

 

Anwendungsfall: Optionsstrategie basierend auf dem Verhältnis von IV zu SV

Das Problem

Auf den modernen Finanzmärkten wird es immer schwieriger, mit dem Informationsfluss mitzuhalten. Die Unterscheidung zwischen Wichtigem und Unwichtigem gelingt nur noch mit den geeigneten Werkzeugen. Dies gilt wegen der enormen Zahl ausstehender Kontrakte in besonderem Maße für die Optionsmärkte.

Die Lösung

Wir untersuchen hier ein mögliches Szenario für die Optionsanalyse mit dxFeed Options Scanner.

Das Verhältnis von impliziter (IV) zu statistischer (SV) Volatilität des Basiswerts misst das Verhältnis zwischen dem theoretischen und dem Marktpreis der Option. Ein hoher Wert zeigt an, dass die Option überbewertet ist (z. B. verwenden Anleger das Wertpapier zur Absicherung). Ein niedriger Wert deutet auf eine Unterbewertung hin (z. B. unzureichende Liquidität).

Ist der Wert ausreichend hoch (z. B. höher als 1,3), dann könnten sich Strategien für den Optionsverkauf lohnen. Dabei kommen mehrere Ansätze in Frage, z. B. ein Verkauf von ungedeckten oder gedeckten Optionen oder ein Short Straddle (Kombination aus Call und Put). Die Wahl einer bestimmten Strategie bleibt dem Stil und der Risikopräferenz jedes Händlers überlassen – aber der dxFeed Options Scanner ermöglicht das schnelle Auffinden von Fällen für die weitere Analyse. Gleichzeitig soll unsere Suche Optionen in Geldnähe eingrenzen, die einen Ausübungspreis zwischen 0,95 und 1,05 des letzten verfügbaren Basiswertkurses aufweisen.

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