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Indexberechnung und Managementlösungen

Lösungen für typische Geschäftsprobleme

Die häufigsten Probleme unserer Kunden bei der Steuerung des Indexdesigns und -managements sind:

  1. In den meisten Unternehmen ist die bestehende Datenlandschaft meist heterogen und weist viele Datenquellen auf, bei denen es sich um Legacy-Datenbanken, Flat Files und Excel-Dateien aus verschiedenen internen Systemen handelt. Die Handhabung und Pflege konsistenter Daten ist eine Herausforderung, die tagtäglich durch das Hinzufügen weiterer Daten wächst. Dies verbraucht zusätzliche Ressourcen und führt zu mehr Fehlern.
  2. Es gibt kein allgemeines Automatisierungstool für den Index-Workflow, mit dem das Entwerfen, Testen, Ausführen, Dokumentieren und Präsentieren von Workflows visuell ermöglicht oder eine automatisierte Workflow-Ausführung einfach geplant werden würde. Dies bedeutet einen erheblichen zusätzlichen Zeit- und Ressourcenaufwand zur Unterstützung des bestehenden Prozesses.
  3. Und schließlich gibt es auch keine gemeinsame F&E-Umgebung für Forscher, die für die kollaborative Entwicklung und Datenanalyse der Index-Verwaltung genutzt werden könnte, und keine zentrale Versionskontrolle für Algorithmen, Workflows und unterstützende Artefakte der Index-Verwaltung.

Index-Verwaltungslösung

dxFeed hat eine hochmoderne, elektronische Index-Verwaltungslösung mit einem vollständigen Lebenszyklus eingeführt. Unterstützt werden gemeinsame Management- und F&E-Prozesse auf mehreren Indexfamilien mit kontrollierten Workflows und einer flexiblen Umgebung, um Probleme der Datenmanipulation zu lösen und die Genauigkeit der Forschung zu verbessern. Die Lösung bietet Vorteile für Index-F&E-Analysten bei Börsen, Vermögensverwaltungen und Finanzinformationsagenturen, indem sie den Ablauf der Index-Forschung und -Entwicklung rationalisiert. Die Index-Verwaltungslösung bietet:

  • Ein einheitlicher Ansatz für das Datenquellenmanagement
  • Kollaborationswerkzeuge für Indexrecherche und Prototyping
  • Backtesting-Tools, die auf historischen Daten mit unterschiedlichen Aggregationsebenen laufen
  • Unterstützung für multi-temporale Analysen mit verschiedenen Versionen von Methoden, die auf verschiedene Versionen von Indexkörben und zugrundeliegenden Daten angewendet werden
  • Organisation der Indexmethoden in visuelle, verwaltbare, selbstdokumentierte Einheiten, die eine „einzig wahre“ Datenquelle sicherstellen und es den Abteilungen ermöglichen, routinemäßige Indexpflege auszuführen und Körbe und Gewichtungen für die Berechnungsmaschine zu generieren.

Die Lösung

Die Lösung besteht aus den folgenden sechs Elementen:

  1. Gemeinsame Datenschicht
  2. Index F&E-Entwicklungsumgebung
  3. Index Workflow-Wartungsumgebung
  4. Index Workflow-Planung und Ausführungs-Kontrollumgebung
  5. Berechnungsmaschine und Verteilungsinfrastruktur
  6. Versionskontrolle

Standardmäßig unterstützte Indextypen:

Nach Wertpapierklasse oder Geltungsbereich:

  • Globale Indizes
  • Regionale Indizes (Regionen, die geografisch, nach Börse oder nach Entwicklungsstand definiert sind)
  • Sektorindizes (Sektoren, die nach Branche definiert sind, Wertpapierart)

Nach den berücksichtigten Auswahlkriterien:

  • Screening nach Fundamentaldaten, Rendite, Volatilität
  • Gruppierte Rankings
  • Einschränkungen nach Land, Branche, Wertpapierart

Nach Gewichtungsmethodik:

  • Gewichtet nach Preis
  • Gewichtet nach Marktkapitalisierung
  • Gewichtet nach modifizierter (Streubesitz-) Kapitalisierung
  • Gleichgewichtete Indizes
  • Gewichtet durch zusätzliche Faktoren wie Gewichtungsbeschränkungen oder bestimmte Attribute
  • Leveraged und Inverted Indizes
  • Weighted Return Indizes
  • Dividendenindizes
  • Risikokontrolle, Überschussrendite, Währung, Währungsabsicherung, Inlandswährungsrendite und spezielle Eröffnungsquotes
  • Gedeckelte Indizes

Das System ermöglicht es eine Erstellung des gesamten Indeximplementierung in einem Live-Dokument – mit Rich-Text, Code und Ergebnissen in Form von Zahlen, Tabellen, Text usw. Dieser Ansatz ermöglicht ein einfaches Verfahren zur Dokumentation von Algorithmen und Methoden, die in Verbindung mit Analyseausdrücken und -code verwendet werden. Somit entfällt das separate Speichern und Verwalten der Dokumentation.

Zudem wird die Zusammenarbeit der Expertengruppen durch Bereitstellung einer einzigen Plattform für Design, Prototyp, Test und Dokumentation der Indexberechnung und -analyse erheblich verbessert.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und eine Demo.